Stat arb forex trading

AlexeyKalmykov, jedna z moich strategii opartych na średnich obrotach, opiera się głównie na koszach walutowych (i faktycznie je handluje). Nie odnosi się to bezpośrednio do handlu parami, ale opiera się na anomaliach statystycznych z kilkoma koszami fx wymienianymi w danym momencie. Nie opieram się na dokumentach dotyczących tego podejścia, ale wiem, że w tej przestrzeni jest zdecydowanie praca (ja sam skupiam się prawie wyłącznie na walutach). ndash Matt Wolf Mar 20 13 at 7:31 Fatih Yilmaz. dawniej z Bank of America (obecnie BlueGold), jest to dzieło o nazwie Imaginal Spreads and Pairs Trading na dokładnie ten temat, jeśli możesz go znaleźć (nie mogłem znaleźć kopii w publicznym Internecie), pierwotnie opublikowany 17 kwietnia 2009 r. On pisze : Nauczyciele akademiccy i specjaliści z branży zazwyczaj koncentrują się na aspektach czasowych na rynkach walutowych. Jest to głównie wynikiem ograniczonej liczby walut będących przedmiotem obrotu. Większość rynków walut wschodzących jest daleka od nieczułych tarć. Stąd, jeśli ogranicza się się do rynków walutowych G10, biorąc pod uwagę, że wstrząsy w USD zazwyczaj stanowią ponad 50 zmian w G10 (patrz Rysunek 1), niewiele pozostaje miejsca na przekrojowe umiejętności selekcji lub strategie neutralne rynkowo. Handel parami jest neutralną rynkowo (lub neutralną wobec USD) i może uchwycić różne możliwości na rynkach walutowych G10 ze statystycznego punktu widzenia. Ponadto, biorąc pod uwagę, że strategia sprzedaje zwycięzców i kupuje przegranych, prawdopodobnie będzie ona niska lub ujemnie skorelowana z najbardziej tradycyjnymi modelami kierunkowymi (takimi jak strategia momentum). Naszym celem w tej notatce jest testowanie strategii handlu parami na rynkach walutowych G10. Nasz zestaw danych walutowych jest miesięczny (dane na koniec miesiąca pozyskane z Reuters i DataStream) i stosujemy krótkoterminowe kursy rynku pieniężnego do obliczeń carry (uzyskanych z DataStream). Nasz zestaw danych pochodzi z lat 1973-2009. Traktujemy USD jako walutę numraire i tworzymy 36 możliwych par za pomocą wszystkich 9 USD. Nasz algorytm dopasowywania par i strategia handlowa są opisane poniżej: Nadwyżki zwrotów, współczynniki Sharpe'a i statystyki dokładności kierunkowej ogólnie wskazują obiecujące wyniki. W szczególności, gdy zwiększamy poziom niedopasowania progów dla sygnałów handlowych, wszystkie statystyki dotyczące wyników ulegają poprawie. Ogólnie rzecz biorąc, poziomy niewspółosiowości w zakresie około 1.5-2.0 odchyleń standardowych zwykle dają niezmiennie dobre wyniki. Stosunki Sharpe'a, do których odnosi się, wynoszą około 0,7-0,8 dla okresu trzymania 3M. Przedstawione wyniki w tej notatce należy traktować jako wstępne. Niemniej jednak pierwszy zestaw wyników wydaje się być zachęcający z kilku powodów. Statystyki wydajności są stosunkowo atrakcyjne i niezawodne w przypadku aktywnej strategii G10. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że strategia jest neutralna dla USD, a horyzont prognozy przekracza 25 lat. Ponadto strategia jest sprzeczna i koncentruje się na transakcjach o względnej wartości. W związku z tym może powodować niskie skorelowane zwroty z tradycyjnymi kierunkowymi modelami walutowymi. Jeśli przyjmiemy przedstawione wyniki w tej notatce po wartości nominalnej, powinniśmy zadać ważne pytanie: czym płacimy za koszty transakcji w tym badaniu nie są istotne, biorąc pod uwagę, że wykorzystaliśmy dane miesięczne. Ryzyko bankructwa i płynności oraz ograniczenia krótkiej sprzedaży można zignorować na rynkach walutowych G10. Interesujące byłoby przeanalizowanie korelacji zwrotów strategii pary z cyklami rynku aktywów makroekonomicznych i powiązanych (tj. Zmienne w czasie premie za ryzyko dla cykli). W swoim badaniu Goetzmann et. glin. (2006) twierdzą, że strategia par może być satysfakcjonująca ze względu na (ukryty lub ukryty) wspólny czynnik jako główny czynnik analizowanych przez nią akcji. Zawsze istnieje ryzyko arbitrażu, jednak wydaje się, że strategia przynosi względnie dobre wyniki nawet w ciągu ostatniej dekady (kiedy aktywność funduszy hedgingowych znacznie wzrosła). Inne możliwości mogą polegać na tym, że strategia może być satysfakcjonująca za popychanie rynków do równowagi za pośrednictwem arbitrażu. Biorąc pod uwagę, że strategia jest neutralna dla rynku i opiera się na transakcjach o względnej wartości, istnieje również ryzyko braku zdecydowanych ruchów rynkowych z taką strategią z punktu widzenia modelu alokacji. W każdym razie, naszym zdaniem, zrozumienie podstawowych cech charakterystycznych dla ryzyka i zysku takiej strategii jest ważne i wymaga dalszej analizy w tym kontekście. odpowiedź 29 sierpnia 11 o 19: 53Q. Ile mogę zarobić za pomocą statystycznego arbitrażu EA dla MT4 A. Jak szybko możesz biegać. Istnieje wiele osób, które szukają ognia i zapominają o systemach transakcyjnych, które mogą spaść na wykresie, usiąść i obserwować, jak ich 50 początkowych funduszy wzrasta do 10 milionów w pierwszym roku. Tak. ludzie naprawdę wierzą, że takie narzędzia istnieją i nie ma niestety niedoborów dostawców, którzy chętnie pozycjonują swoje produkty jako spełniające te fantazje. FX AlgoTrader nie jest jednym z tych dostawców. Narzę dzia Stat Arb EA na tej stronie to narzę dzia NIE ROBOTY. Zapewniają one bogaty zestaw narzędzi do arbitrażu, który pozwala inwestorom zautomatyzować strategię handlu arbami w dowolnym przedziale czasowym. Jeśli nigdy nie zarobiłeś ani grosza na handlu, ani na innych aktywach, szanse na zarabianie pieniędzy za pomocą narzędzi arbowych niestety nie są wysokie. Nie sprawią, że przegrywający inwestor stanie się zwycięskim inwestorem, ale zautomatyzuje strategię arbitrażową i zapewni solidną kontrolę ryzyka. To, ile zarobisz, zależy od tego, jak dobry jesteś jako przedsiębiorca. Niektórzy ludzie mogą biec szybciej niż inni - jeśli masz dobry sprzęt, to ułatwia pracę Q. Czy masz dane z testu wstecznego dla narzędzi arbitrażu A. Nie. Niestety, nie można przetestować EA w MetaTrader 4, który handluje wieloma parami. Q. Zauważyłem, że nowa wersja systemu ma opcję zmiany wielkości pozycji dla każdej odnogi arb. W jaki sposób ustalasz, jaki powinien być właściwy rozmiar pozycji dla każdej nogi? Z małymi kontami, które handlują partiami mikro lub mini, nie ma to decydującego znaczenia dla równowagi nóg. Wraz ze wzrostem rozmiaru postów staje się to bardziej znaczące. Na przykład dowolne pary, które mają walutę wyrażoną w USD, np. Kursy główne, takie jak EURUSD GBPUSD, będą miały taką samą wartość pipsa. Tak więc standardowa partia dla EURUSD i GBPUSD będzie miała taką samą wartość pipsa wynoszącą 10 punktów. Jeśli pary arb składają się z krzyżyka takiego jak EURJPY, wartość pipsa (w oparciu o dzisiejsze kursy) wyniesie 12,88 pipsa. Aby utrzymać równowagę nóg, musielibyśmy zmniejszyć rozmiar pozycji nogi EURJPY o 11.2880.78. Aby stworzyć zrównoważoną walutę EURUSDEURJPY, musisz użyć 1 lota za nogę EURUSD i 0,78 części za nogę EURJPY. Jeśli zmniejszymy rozmiar pozycji do 0.1 partii (10 000 - mini-partia), wielkości pozycji powinny zostać dostosowane do wartości 0,1 i 0,078. Więc jeśli nie miałeś konta na mikro, musiałbyś uruchomić dwie mini-partie dla obu nóg. Gdy zmniejszysz rozmiar pozycji do mikropozycji, efekt równoważenia arbu staje się coraz mniej znaczący. Najłatwiejszym sposobem obliczenia wartości pipsa jest użycie internetowego kalkulatora pipowego Q. Czy mogę uruchomić tę samą aplikację w wielu przedziałach czasowych, np. EURUSDGBPUSD na H1 i na M15 A. NIE. Nie rób tego Produkty Arb zezwalają na uruchomienie tylko jednej unikalnej instancji danego Arbu. Jeśli załadujesz tę samą konfigurację arb na innym wykresie, mylisz wewnętrzne zmienne używane do zarządzania handlem. System nie będzie zachowywał się logicznie, ponieważ dwa arbs będą stale nadpisywać wewnętrzne zmienne, które mogą powodować błędne zachowania handlowe. Możesz uruchomić dowolną liczbę unikalnych arbs na platformie MT4 za pomocą tego narzędzia - ale wszystkie muszą być unikalne. np. jeden przypadek EURUSDGBPUSD lub AUDUSDNZDUSD itd. itd. Dla zaawansowanych handlowców Arb możliwe jest stworzenie tego samego Arba w innym okresie czasu przez odwrócenie kolejności parowania, tworząc w ten sposób odwrotny arb. Np. EURUSDGBPUSD na H1 i GBPUSDEURUSD na M15. Jednak przedsiębiorca będzie musiał kontrolować kierunek handlu obu ustawień Arb za pomocą opcji blokowania trendu. Podejście to można wykorzystać do zabezpieczenia, a także zmniejszenia wypłaty w dłuższej perspektywie czasowej, ale strategia ta jest złożona ze względu na umiejętności wymagane przy zamykaniu odwrotnego składnika arb, gdy ma miejsce długoterminowa średnia revizersion. P. Mam trudności z uzyskaniem V3 do pracy z wartościami globalnej wielkości i GVAR agregacji zysku (zmienne globalne). Oto, czego doświadczam: - Z zakładki dziennika widzę, że funkcje eksperckie zostały załadowane pomyślnie - zakładka Eksperci pokazuje, że eksperci zostali zainicjowani - skopiowałem GVAR bezpośrednio zgodnie z instrukcją i dodałem zmienne globalne. Po wykonaniu tych czynności rozmiary Lot 1 i Lot 2 pojawiły się poprawnie na etykietach wyświetlanych na mapie Jednak żadne transakcje nie są otwierane Szukam wpisu typu Stacjonarne przyjęcie. Jakie są kolejne kroki w rozwiązywaniu problemów, aby dowiedzieć się, dlaczego EA wyświetla poprawnie ustawienia GVAR na wykresie, ale nie otwiera żadnych zamówień Czy powinienem użyć nowego pliku funkcji z EA, który ma GVAR Czekam na odpowiedź. A. Parametry globalne nie są obecnie udokumentowane w kartach technicznych V3. Oto opis tego, czym są i co robią. Wartości GVAR - Global Variables mogą być dodawane ręcznie do globalnej tabeli zmiennych w MT4. Jeśli te zmienne są obecne, zostaną zastąpione kontrolkami lokalnymi dla dowolnego EA V2.5 załadowanego na platformę. Obecne wartości GVAR są następujące: - Globalny zagregowany cel V2.5 - umożliwia przedsiębiorcy zdefiniowanie globalnego celu agregacji dla wszystkich V2.5 EAs V2.5 Globalna partia 1 - definiuje wielkość partii pary podstawowej - np. EURUSDGBPUSD - podstawowa jest EURUSD V2,5 Globalna Część 2 - definiuje wielkość partii pary wtórnej - np. EURUSDGBPUSD - drugorzędna jest GBPUSD V2.5 Globalne dynamiczne spowolnienie - jeśli ta GVAR jest obecna, system będzie dynamicznie obliczał Współczynnik Równowagi na koncie i tworzy nową wartość GVAR o współczynniku salda kapitałowego V2,5 ten poziom globalnego dynamicznego zatrzymania V2.5 (np. 0,8) - Jeśli wskaźnik salda akcyjnego spadnie poniżej poziomu zatrzymania dynamicznego, system nie otworzy żadnych nowych transakcji. V2.5 Globalny dynamiczny poziom startowy (np. 0,9) - Jeśli równowaga salda kapitału wzrośnie powyżej poziomu dynamicznego startu po przejściu systemu w spowolnienie, system zacznie ponownie otwierać nowe pozycje. Zasadniczo jak zwykle. To obejmuje obszar GVAR. Aby system działał poprawnie z włączoną globalną kontrolą wielkości, sprawdź następujące elementy: - Upewnij się, że parametry TradeOff są ustawione na czas, w którym wykres jest włączony, jeśli pracujesz na H1 upewnij się, że wartość TradeOffH1 jest ustawiona na wartość true. Sprawdź, czy jesteś uzyskiwanie komunikatów o błędach w zakładce Eksperci terminalu Czy próbowałeś uruchomić system na rachunku demo i ustawianie numeru STD na coś małego, aby wymusić na systemie zawieranie transakcji Czy status spreadu Stacjonarne Recoupling na parach, które handlujesz Czy masz poprawnie wpisał parametry w tabeli GVAR, w tym przypadku Są one wrażliwe na wielkość liter, ale oczekiwałbym, że system wygeneruje błąd 134, jeśli wielkość partii jest nieprawidłowa. Rozdzielczość - Klient nie ustawił parametrów TradeOff na wartość true dla harmonogramu, w którym system działał w trybie edycji: Nowa wersja systemu ma zintegrowany alarm mowy, który ostrzega inwestora, jeśli handel jest wyłączony dla bieżącego harmonogramu czasowego. Etykieta Mode na serwerze EA została również zaktualizowana, aby pokazać inwestorowi, gdy przedział czasowy wykresu nie jest skonfigurowany do aktywnego handlu. Im bardziej ciekawy z was może zastanawiać się, dlaczego system został skonfigurowany do handlu tylko w określonych ramach czasowych. Prosta odpowiedź brzmi: kiedy sprzedawca przewija różne okresy w wykresach, poziomy spreadu i trigera będą się odpowiednio zmieniać, ponieważ są one obliczane na podstawie każdego przedziału czasowego. Najczęściej dynamika rozprzestrzeniania się na wykresie 5-minutowym będzie wyglądać zupełnie inaczej niż wykres dzienny. Aby zamknąć długą historię bez wybiórczych ram czasowych, system mógłby z łatwością zamknąć błędne aukcje, gdyby handlowcy zmienili ramy czasowe na takie, w których dynamika spreadów była zupełnie inna. Pyt. Używam wskaźnika korelacji FX AlgoTrader i chciałbym, aby system handlował, gdy spełnione są dwa warunki. Są to: Codzienna korelacja jest większa niż 75 5min. Korelacja jest mniejsza niż -75. Warunki te są spełnione tylko ograniczoną liczbę razy na dzień. Bardzo trudno jest czekać cały dzień przed moim komputerem. Moje pytanie jest dla ciebie. który z twoich produktów może zidentyfikować negatywne rozbieżne pobieranie, gdy dzienna korelacja wciąż przekracza 75 w ciągu dnia. Jeśli tak, to jaki jest produkt A. Silnik arbitrażowy V2 lub V3 zrobi to, jeśli odpowiednio je skonfigurujesz. Wskaźnik korelacji został zaprojektowany z myślą o pośrednikach handlowych, aby pomóc w doborze par. Jeśli więc masz kryterium: codzienna korelacja gt75 i 5-minutowa korelacja lt-75, możesz ustawić produkt arbitalny na wykresie 5-minutowym (prawdopodobnie łatwiej użyć godziny), a następnie ustawić liczbę STD w wskaźniku STD, tak aby Wyzwalacze wjazdu były tam, gdzie ich chcesz. Możesz zrobić to wizualnie i starać się wymieniać tylko największe rozbieżności każdego dnia. P: Czy system przeprowadza dynamiczne równoważenie A. W chwili obecnej nie ma dynamicznego przywracania równowagi. Rozważałem zastosowanie skalowania w systemie, aby umożliwić zwiększenie pozycji arb, jeśli spread dalej się rozdzielał, jest podobny do uśredniania w dół, ale dźwignia oczywiście zwiększa się wraz z wielkością pozycji, zwiększając w ten sposób ryzyko zatrzymania, jeśli pozycja netto PL osiąga maksymalne parametry ryzyka ustawione w systemie. Istnieją różne szkoły myślenia dotyczące zmniejszania skali przestarzałych narzędzi. Alternatywnym podejściem jest handel odwrotną stroną arb w niższym przedziale czasowym, który tworzy dynamiczne zabezpieczenie (do pewnego stopnia) Dodatkowy komentarz: Niektórzy klienci V3 eksperymentowali z alternatywnym podejściem do dynamicznego równoważenia w przypadkach, gdy otwarty handel arb jest odsprzęganie od MA i tworzenie wypłat. Zamiast przywracania do równowagi wielkości działki istniejącej arb jest ustawiany nowy arb, który jest dokładnym przeciwieństwem obecnego arb. Na przykład, gdybyś miał 5 lot na nogę EURUSDGBPUSD, który został wyzwolony z wykresu pokojowego, skonfigurowałbyś dział GBPUSDEURUSD działający na 15-minutowym wykresie i użył parametrów LockLong lub LockShort, aby wymusić nowe transakcje z 15-minutowego wykresu na dokładne przeciwieństwo arbu w dłuższym okresie czasu. Stwarza to doskonałe zabezpieczenie, a także pozwala zmniejszyć wypłatę, ponieważ krótsze terminy będą stopniowo zjadane do wypłaty stworzonej przez długoterminowego oddzielonego arb. Zasada opiera się po prostu na krótkoterminowej zmienności spreadu, obserwowanej w krótszym terminie. Takie podejście nie jest gwarantowanym zdobyciem karty wolnej od więzień, ale może zasadniczo wyeliminować pozycje, na których nastąpiło znaczące oddzielenie, a jednocześnie zmniejszyć wielkość potencjalnej straty. Q. Jaka jest różnica między V2 i V3 to V3 dla średnio - i długoterminowych statystyk arb i V2 to po prostu dla krótkoterminowych stat arb A. V2 i V3 mogą być używane w dowolnym okresie dla arbitrażu krótko - lub długoterminowego. V3 jest ulepszoną wersją V2, ponieważ używa logów do analizy spreadu, która ma wiele zalet, takich jak dynamiczne kierowanie zysku i szeroki zakres zewnętrznych parametrów wejściowych definiowanych przez inwestora. V3 jest logicznym postępem od V2 i zawiera wiele ulepszeń, o które prosił trader. P: Czy muszę umieć oszacować parametry zewnętrzne dla modelu (produkt STAT ARB) lub czy produkt daje mi je? W jaki sposób chciałbym ustalić korelacje wymagane przez model Czy byłyby to wskaźniki MT4, które chcę tylko zrozumieć proces związany z wdrażaniem produktu. Po prostu chcę bardziej konkretny pomysł na proces, kiedy produkt ma przynieść rezultaty, a następnie dostosować go, aby uzyskać najlepsze wyniki, itp. A. Obydwa produkty Arb mają dwa składniki: Expert Advisor i wskaźnik. Wskaźnik dostarcza element analizy statystycznej. Produkty V2 Arb obliczają rozpiętość par, dzieląc je przez siebie, następnie obliczają średnią ruchomą (spreadu), a następnie sprzedawca spisku ustala odchylenia standardowe po obu stronach tej średniej ruchomej. Progi wejścia i wyjścia handlu są określane przez wielokrotność STD we wskaźniku (może to być skorygowane przez inwestora) Progi dla pozycji towarowych (STD) ustalane są na podstawie typowego odejścia od średniej przed rozłożeniem spready. Oczywiście ramy czasowe i parametry systemu są niezwykle ważne. Wykresy 5-minutowe mogą pokazywać coś, co wygląda jak stacjonarny spread, ale może się to bardzo szybko zmienić i stać się bardzo kierunkowe. Z drugiej strony tygodniowy wykres zapewnia znacznie lepszy wgląd w średnioterminową dynamikę rozprzestrzeniania się. Łamanie krótkotrwałe jest bardzo trudne i łatwo można go złapać, gdy pary się odsuwają. Jest to często widziane pod koniec sesji azjatyckiej i niedaleko Frankfurtu. Gdy płynność wpadnie na rynek, spread może stać się kierunkowy w krótkich ramach czasowych. Jeśli chodzi o wybór odpowiedniej pary arbuz, można użyć wskaźnika korelacji w czasie rzeczywistym FX AlgoTrader, aby wybrać wysoce skorelowane pary arbitrażowe w dowolnym czasie. System V3 wykorzystuje algorytm rozkładania dzienników, który pozwala inwestorowi zobaczyć potencjał zwrotu w dolarach. Dzięki temu inwestorzy widzą moc długoterminowej pozycji w porównaniu do krótkoterminowych transakcji arbitrażowych. P: Jakiej wiedzy potrzebuję wiedzieć, aby użyć twojego Stab Arb produktu A. Trzeba by wiedzieć o średniej rewersji, korelacji, sprzężeniu, dezaktualizacji itp. Musiałbyś zrozumieć, że nie ma żadnej gwarancji, że zwrot będzie miał miejsce, gdy oczekujesz tego. Q. Zauważyłem, że domyślne ustawienie EA to 5 partii i 20 ryzyk, więc postanowiłem zmniejszyć to tylko do .1 lota i 5, co może, ale nie musi być dobrym pomysłem. Po ponownym wczytaniu szablonu ustawienia przywrócono do domyślnego ustawienia. Czy możliwe jest ustawienie domyślne o wiele mniej. więc jeśli z jakiegoś powodu przeładowuję EA i zapominam o ustawieniach, które nie powodują utraty konta A. Szablon zawsze będzie używał ustawień domyślnych, więc jeśli chcesz je zmienić i zachować modyfikacje po prostu stwórz nowy szablon o nazwie Nowe ustawienia Arb lub kiedy lubisz. Następnie za każdym razem, gdy otworzysz nowy szablon, zamiast ustawień domyślnych zostaną użyte zmodyfikowane ustawienia. Q. Jaka jest minimalna wielkość konta dla rynku forex A. Możesz uruchomić arbs na 500 micro koncie, pod warunkiem, że ograniczysz wielkość pozycji do minimum. Nie byłoby rozsądnie prowadzić arbs na mini acocunie z zaledwie 500 dolarami w kapitale. Zarówno produkty arb V2 i V3 mogą być uruchamiane na mikro, mini i standardowych kontach MT4. Q. Które ramy czasowe okazały się najlepsze do handlu arbs Co godzinę 5m dziennie A. To zależy od Ciebie i tego, co chcesz osiągnąć, jeśli chcesz krótkoterminowych overnight arbs w oparciu o azjatycki rynek płynnej płynności następnie 5 minut może być dobre dla ty. Alternatywnie, jeśli chcesz zarabiać przyzwoite pieniądze bez konieczności rozdawania brokerowi części w kosztach spreadu - dzienne wykresy zapewniłyby mniej transakcji z dużo większymi zyskami dla arbs, które powróciły do ​​średniej. Generalnie im dłuższy przedział czasu, tym wyższy zysk. Klient dokonał 1200 USD depozytu za 5000 USD w ciągu tygodnia. Facet jest handlowcem komercyjnym, więc pamiętaj, że narzędzie jest tak dobre, jak trader, jeśli chodzi o dobieranie właściwych par do handlu i ustawianie właściwych parametrów. Podsumowując, inwestorzy Arb będą musieli poeksperymentować z V2 i V3, aby znaleźć najlepsze ustawienia systemu, które pasują do ich stylu handlowego, ryzyka i ogólnych oczekiwań. Q. Ogólnie rzecz biorąc, ten EA jest całkiem opłacalny. Co to jest przybliżony ROI A. Pod względem ROI trudno powiedzieć, ponieważ zależy to od czasu, w którym handlujesz. Potencjalny zysk jest wyświetlany przez EA pod etykietą danych Potencjału Reversion na głównej mapie. Liczba ta jest obliczana na podstawie różnicy między bieżącym spreadem a jego średnią ruchomą. Jeśli cel rewersji zostanie ustawiony na przeciwny zakres, potencjalny zysk zostanie znacznie zwiększony, ale przedsiębiorca będzie potrzebował pełnego obrotu z jednego pasma do drugiego tj. Od 1 do 1 STD lub od momentu uruchomienia parametrów określonych przez przedsiębiorcę. Istnieje referencje klientów od nowego klienta V3, który osiągnął 100 ROI w swoim pierwszym handlu żywym, z pozycją 0,5 grama. Jeśli chodzi o ramy czasowe, możesz zarobić dużo więcej na wykresach długoterminowych w porównaniu do krótkoterminowych transakcji o wysokiej częstotliwości. Nie tworzymy danych dotyczących ROI ani krzywej kapitału, ponieważ wyniki będą bardzo różne w zależności od podmiotu gospodarczego. Narzędzia odzwierciedlają tylko zdolność przedsiębiorcy do wyboru optymalnych aktywów, ram czasowych i parametrów do handlu. Pytanie: Wydaje się, że V3 zamyka niektóre transakcje ze stratą - jak to się może stać. Istnieje wiele powodów, dla których może się to zdarzyć: - Transakcje Arb przekroczyły maksymalne parametry ryzyka i system automatycznie zamknął obie pozycje System jest uruchamiany w trybie Agregacji, a dzienny cel zysku został już osiągnięty - po osiągnięciu celu zysku system zamknie wszystkie otwarte pozycje - może to spowodować utratę powodującą automatyczne zamykanie gałęzi w celu ochrony osiągniętego zagregowanego celu. Handlowiec ustawił punkty wejścia Arb zbyt blisko kanału kosztów spreadu, a potencjalny zysk jest taki, że mały poślizg przechyla PL pozycji arb ujemnej podczas procedury zamknięcia Arb. Można to łatwo rozwiązać, handlując w dłuższych ramach czasowych lub zwiększając liczbę transakcji STD, aby przenieść pozycję handlową dalej od kanału kosztów spreadu. P: Czy możesz mi pomóc zrozumieć, dlaczego EA nie zamknęła transakcji, mimo że nastąpiło już odwrócenie A. Może się to zdarzyć z następujących powodów: - V3 może tylko zamknąć transakcje arbitrażowe, które są dochodowe. Jeśli twój obecny arb nie ma zysków (być może, ponieważ został otwarty w innym przedziale czasowym), system nie zamknie transakcji arb. Parametry TradeOffTimeframe nie są włączone dla tego schematu czasowego Handel bronią został zabezpieczony Q. System jest DEAKTYWNY Co się dzieje A. Globalna zmienna Gen Starb została wyłączona przez system. Naciśnij klawisz F3, aby wyświetlić tabelę GVAR - jest kilka powodów, dla których może się to zdarzyć: - 1) Parametr CloseAllTrades ma wartość true. 2) Zagregowany dzienny cel zysku został osiągnięty, a automatyczne resetowanie jest wyłączone 3) Kapitał własny jest poniżej minimalnego limitu Aby rozwiązać ten problem, przejdź do globalnej tabeli zmiennych w MT4 - naciśnij F3 - poszukaj globalnej zmiennej o nazwie Disable Gen Starb o wartości 1. Jeśli usuniesz zmienną, system uruchomi się ponownie. Ostrzeżenie i ostrzeżenie o ryzyku. Proszę przeczytaj. Ostrzeżenie o ryzyku. Handel walutami obcymi na marży wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wysoki stopień dźwigni może działać zarówno przeciwko Tobie, jak i Tobie. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w walutę obcą należy starannie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Istnieje możliwość, że możesz ponieść stratę części lub całości początkowej inwestycji i dlatego nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić. Powinieneś zdawać sobie sprawę z całego ryzyka związanego z obrotem walutami i zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. Oświadczenie Wszelkie informacje zamieszczone na tej stronie są naszym zdaniem i opinią naszych gości i mogą nie odzwierciedlać prawdy. Skorzystaj z własnej oceny i zasięgnij porady wykwalifikowanego konsultanta, zanim uwierzysz i zaakceptujesz jakiekolwiek informacje zamieszczone na tej stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do usuwania, edytowania, przenoszenia lub zamykania postów z dowolnego powodu. Reklamy Ostrzeżenie Linki reklamowe są wyświetlane na całej stronie. Niektóre strony w witrynie mogą zawierać linki partnerskie do produktów. Te reklamy i linki nie odzwierciedlają opinii, aprobaty ani zbieżności tej witryny lub podmiotów stowarzyszonych. Oceny reklam FPA nigdy nie są pod wpływem reklam. Niektóre reklamy mogą zawierać potencjalnie wprowadzające w błąd lub niezbilansowane roszczenia i informacje, które mogą nie ujawnić ryzyka i innych ważnych czynników związanych z obrotem spekulacyjnym. Spamerzy mogą zostać ostrzeżeni Jeśli spamujesz fora lub recenzje FPA, zastrzegamy sobie prawo do edytowania Twojego postu w dowolny sposób, aby sprawić Ci radość. Przez wysyłanie nam spamu wyrażasz zgodę na wszelkie wprowadzone przez nas zmiany i nie podejmujesz żadnych prawnych lub innych działań przeciwko FPA lub jej współpracownikom w związku ze wszystkim, co robimy ze spamem. Warunki Prywatność Reklama Kontakt O ForexPeaceArmy ma powiązania reklamowe i partnerskie z niektórymi firmami wymienionymi na tej stronie i może być wynagradzany, jeśli czytelnicy podążają za linkami i rejestrują się. Zobowiązujemy się do rzetelnego prowadzenia recenzji i stanowisk bez względu na takie relacje. skopiuj Copyright ForexPeaceArmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. 8482Forex Peace Army, ForexPeaceArmy, FPA i logo FPA Shield są znakami towarowymi Armii Pokojowej Forex. Wszelkie prawa zastrzeżone na mocy prawa Stanów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego. Armia Pokoju Forex polega na reklamie banerowej, aby była BEZPŁATNA dla wszystkich. Możesz także pomóc - rozważ wyłączenie AdBlockera podczas przeglądania naszej strony. Dziękujemy z naszej społeczności traderów :-)